Выше мы рассмотрели методику расчёта исторической волатильности и основные индикаторы волатильности. Теперь давайте поговорим о том, как использовать всё это на практике. Индекс относительной бодрости (Relative Vigor что такое волатильность в трейдинге Index), именно так назвал своё детище известный американский трейдер Джон Эйлерс. При росте волатильности канал расширяется, а при её снижении – сужается.
Какие бывают типы волатильности?
Индекс пут-колл определяется делением числа проданных опционов пут на число проданных опционов колл. Американские опционы предоставляют покупателю наибольшую гибкость, поскольку они могут быть исполнены в любой момент до истечения срока действия. Это означает, что покупатель может воспользоваться опционом, если цена базового актива окажется благоприятной, даже если это произойдет до истечения срока действия.
Какие факторы влияют на волатильность
Для того, чтобы рассчитать будущую возможную волатильность, необязательно для этого использовать формулы. В основном опытные инвесторы считают её по уже созданными кем-то ранее таблицами, а информацию берут из любого скринера акций. Это также работает и в обратную сторону, то есть когда рынок более-менее успокаивается, то и волатильность падает к минимуму.
Расчёт исторической волатильности
Все они имеют разную методику расчёта, но суть у них одна – отражение волатильности на заданном периоде ценового графика. Каждый тип торговой техники требует уникальной стратегии, разного размера позиции и учета множества других факторов. Если экономика находится в затруднительном положении, некоторые активы могут испытывать повышение волатильности, чего в противном случае не произошло бы. Резкие изменения в экономике страны могут оказать сильное влияние на валюты, фондовые рынки и другие классы активов. Когда цена актива движется в сильном тренде в результате чего возникает высокая волатильность. Это связано с тем, что во время самых сильных трендов цена часто быстро и сильно движется в одном направлении.
- Логично предположить, что спреды нужно измерять в валюте, в которой они торгуются.
- Появление криптотрейдинга связано с запуском первой криптовалюты — Bitcoin — в 2009 году.
- Рынок сырьевых товаров — это рынок с низкой или средней волатильностью, в зависимости от самого актива.
- Определить уровень статистического инструмента можно не только наглядно, но и используя определенные методы для расчета.
- Волатильность (от англ. volatility — изменчивость) представляет собой статистический финансовый показатель, который характеризует изменчивость стоимости.
Криптотрейдинг — что это и какие риски есть в торговле криптовалютой
Поэтому на биржах принято устанавливать лимиты – максимальные размеры спреда. Брокеры могут останавливать торги при резких колебаниях, чтобы инвесторы не работали в убыток, а спекулятивные маркетмейкеры не могли сильно повлиять на соотношение котировок. Заявки на продажу отображаются вверху – от большего к меньшему. Bid – бид-заявки на покупку – размещаются внизу, от максимальной до минимальной. Разница между ближайшими стоимостями ask и bid – это и есть спред.
Какие рынки наиболее подвержены волатильности?
Для рыночной экономики характерно постоянное изменение цен на те или иные финансовые инструменты. В определенные периоды времени их стоимость либо увеличивается, либо снижается. Это мера определения интенсивности изменения цены актива на фиксированном временном периоде относительного предыдущих. Если же цена актива на рынке не достигает уровня, при котором опцион становится прибыльным, его называют «опцион без денег» или «out of the money (OTM)».
При анализе этого коэффициента критически важно учитывать спрос как на пут-опционы, так и на колл-опционы. Уменьшение числа торгуемых колл-опционов может привести к повышению коэффициента даже без роста числа покупок пут-опционов. Соотношение Put/Call – это отношение количества продаваемых на рынке опционов пут к опционам колл.
При небольшой изменчивости цены, когда она колеблется около одной отметки довольно продолжительное время, говорят о низкой волатильности. Напротив, когда цена совершает резкие скачки с большими перепадами значений, имеет место высокая волатильность. Если при исполнении опциона в данный момент он приносит прибыль, то это называется «опцион в деньгах» или «in the money (ITM)». Такая ситуация возникает, когда рыночная цена актива выше страйк-цены для колл-опциона или ниже для пут-опциона. Историческая волатильность используется для предоставления информации об изменениях индексов или стоимости акций в предыдущие временные промежутки.
Если в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит волатильность высокая. Резкое ценовое движение зацепит стопы быстрее, чем вы успеете их передвинуть. На рынке может не быть нужных для закрытия сделки объемов и позиция, в случае ошибки, закроется по худшей цене. Рост индикатора ATR говорит нам о возрастающей волатильности цены, а его снижение, наоборот, свидетельствует о том, что волатильность уменьшается. Причём, в отличие от предыдущего рассмотренного индикатора, рост волатильности здесь отображается безотносительно к направлению движения цены. В техническом анализе рынка существует целый ряд индикаторов показывающих интенсивность изменения цены.
В нестабильные времена с высокой волатильностью появляется больше возможностей для торговли с более значительным потенциалом прибыли. Волатильность – ключевой фактор для трейдера, поскольку она определяет степень изменчивости цены актива. Трейдеры используют информацию о волатильности для принятия решений о входе в рынок, управлении рисками и определении размера сделки.
Выход цены за пределы канала, говорит об аномальной волатильности цены в данном направлении и является сигналом начала нового тренда. Волатильность форекс довольно низкая по сравнению с другими рынками. Валюты торгуются по относительно стабильным ценам из-за огромного размера этих рынков и достаточной ликвидности. Из-за этого трейдеры форекс часто полагаются на кредитное плечо для увеличения доходности своих сделок. Рынок криптовалют печально известен своей дикой волатильностью, вызванной постоянными спекуляциями участников рынка. Когда рынки нестабильны, они предоставляют больше торговых возможностей.
Акции с низкой волатильностью — это акции компаний, спрос на товары которых относится к неэластичным. Независимо от рыночной ситуации, покупательской способности и других факторов, товары в любом случае будут пользоваться спросом. Также стабильный рост с небольшой волатильностью показывают отдельные компании технологического сектора. Стоимость акций поддерживается положительной динамикой финансовой отчетности и релизами новых разработок.
Тем не менее, важно понимать, как они работают, прежде чем ими пользоваться. Регулярное изучение литературы, просмотр лекций и курсов может помочь вам развить аналитические способности, научиться управлять рисками и лучше понимать рынок. Рынок криптовалют продолжает стремительно расти, несмотря на волатильность и неоднозначные регуляторные условия. В 2024 году общий объём рынка превышает $1 триллион, и аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение этой цифры благодаря развитию технологий и широкому принятию криптовалют в разных странах. У волатильности достаточно много плюсов, которые помогут инвесторам осуществлять выгодные сделки на фондовом рынке.
Понятие волатильность можно часто встретить на просторах трейдинга. Данный термин чаще всего обозначает проведение успешных сделок и положительный прогноз на движение различных активов. Если говорить о волатильности рубля, то на данный момент рубль признан второй в мире нестабильной валютой. Волатильность — один из показателей, по которому можно определить степень риска тех или иных инвестиционных инструментов на рынке.
В начале отопительного сезона наблюдается повышенный спрос на энергоносители — нефть и газ. На графике этот тип волатильности может носить краткосрочный характер, так как основные потребители и производители топлива стараются сдерживать волатильность ручными инструментами. Как и все рынки, на фондовом рынке бывают периоды резкого увеличения волатильности.
Постоянное соблюдение торгового плана предотвратит принятие трейдером неверных решений из-за паники или эмоций. Полосы Боллинджера — это инструмент технического анализа, который выполняет множество функций, включая измерение волатильности. Он состоит из простой скользящей средней и двух стандартных отклонений SMA. В приведенном ниже примере сырой нефти WTI, падающей по отношению к доллару США, можно увидеть рост ADX во время доминирующего тренда. Факторы окружающей среды могут иметь сильное влияние, в частности, на сырьевые товары. Экологические бедствия могут вызвать экономические затруднения, которые могут привести к нестабильности на финансовых рынках.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
